Question

nonlinear 66 非線形の スワップカーブのモデル化は、３０年迄の金利データを使用して、非線形の表現力に富み、かつ我が国の低金利をより良く表現するのに適したモデルとして Quadratic Gaussian モデルを使用して、パラメータのキャリブレーションを行う。

Accepted Answer

13139 非線形の For the modeling of the swap curve, the Quadratic Gaussian model is designated as the appropriate model due to its rich nonlinear expressiveness to represent the low interest rates prevailing in Japan. Data of interest rates up to 30 years is used to calibrate the model parameters. 財務省

Lemma	nonlinear
Rank	13139
Frequency	66
Japanese	非線形の
Commentary	非線形の
Example(eng)	For the modeling of the swap curve, the Quadratic Gaussian model is designated as the appropriate model due to its rich nonlinear expressiveness to represent the low interest rates prevailing in Japan. Data of interest rates up to 30 years is used to calibrate the model parameters.
Example(Jpn)	スワップカーブのモデル化は、３０年迄の金利データを使用して、非線形の表現力に富み、かつ我が国の低金利をより良く表現するのに適したモデルとして Quadratic Gaussian モデルを使用して、パラメータのキャリブレーションを行う。
Source	財務省

Model Nonlinear 非線形の Quadratic Gaussian Interest Rates Modeling